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如果收到催收公司的短信威胁，可以采取以下措施。
1、验证信息的真实性：确保短信确实来自合法的催收公司，并核实其合法性，可以通过拨打该公司的电话或者访问其官方网站来验证信息的真实性。
2、保持冷静：不要恐慌或者情绪化地回应威胁信息，理性对待催收公司的短信威胁，避免因为情绪失控而做出错误的决定。
3、寻求帮助：如果确信自己无法处理这种情况，可以向当地的消费者权益保护机构、律师协会或其他相关机构寻求帮助和建议，他们可以提供专业的指导和支持，帮助你应对催收公司的威胁。
4、记录证据：保留所有与催收公司的通信记录，包括短信、电话记录、邮件等，这些证据可能在未来的纠纷解决过程中起到关键作用。
5、拒绝恐吓：如果短信威胁涉及到恐吓或骚扰，可以明确拒绝并告知对方停止这种行为，如果对方继续骚扰，可以报警或寻求法律途径维护自己的权益。
6、与催收公司协商：如果确实存在未偿还的债务，可以尝试与催收公司协商制定还款计划或解决债务问题，通过合法和公正的方式解决问题，可以避免不必要的纠纷和威胁。
面对催收公司的短信威胁，要保持冷静并寻求合适的帮助和支持，要保留相关证据，通过合法途径解决问题，维护自己的权益。